UNIVERSITE DE LA MANOUBA ECOLE SUPERIERURE DE COMMERCE

Examen Techniques des Institutions Financières
Session Juin 2006

Durée : 2 heures Documents non autorisés

Questions de Réflexion :

1. Rappeler, brièvement, les axiomes de Von Neuman- Morgenstern.

2. Représenter l'organisation du système financier_tunisien.

3. Quel est le rôle des courtiers dans le circuit de distribution d'une compagnie d'assurance.

                                                                                                                                                                     

Exercice 1 :

Vous êtes décideur et vous avez le choix entre quatre projets: A, B, C et D dont la distribution de probabilité de leurs rendements, en pourcentage et en fonction de l'état de nature Ei, est présentée dans le tableau suivant :

Projets

El : Prb=0,4

E2 : Prb= 0,5        E3 : Prb= 0,1

A

15

12

-10

B

18

19

-20

C

10

 13

-40

D

30

            25                   -56

 

 

1.  Que serait votre décision optimale, selon le critère de maximisation de l'utilité espérée, sachant que votre fonction d'utilité est de type quadratique et s'écrit U( R) = R- 10-2 R2? Justifier votre réponse.

2. Que serait votre décision optimale, selon le critère Maximin de Wald
et le critèrk d'Hurwicz(pour un λ = 0,3).

Problème :

Un individu dispose d'une richesse initiale d'un montant Wo et d'un bien d'une valeur L. Ce bien est susceptible d'une dépréciation en cas de sinistre. On considère que Y L est la valeur de dépréciation subie et que

(L ЎL)est la valeur du bien en fin de période, y est une variable aléatoire, de densité f(Ў), et de fonction de répartition F(Ў).

On note p l'espérance de Ў-. Cet agent économique a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance. La prime P est payée par l'assuré. L'indemnité versée, en cas de sinistre, par la compagnie d'assurance est égale à I.

Sachant que _ la fonction_ :d'utilité de cet individu est de type HARA (Hyperbolic Absolute Risk Aversion) qui s'écrit :

U(W) =1-β/β[(θw/1-β)+α]β

Les paramètres β,θ et α sont strictement positifs et strictement inférieurs à 1.

1. Déterminer les mesures d'aversion au risque absolue et relative. En déduire son attitude vis-à:-vis du risque.

2. La distribution de probabilité de la variable aléatoire -5/1 est comme suit :

Valeur de la dépréciation

Probabilité

0% L

0,8 

10% L

0,165

50% L

0,03

100% L

0,005

Déterminer le montant de l'indemnité à recevoir en cas de réalisation du sinistre, sachant que L 10 000 dinars tunisiens.

3. Calculer la prime à payer pour chacune des offres proposées par la compagnie d'assurance avec :

Montant assuré en DT I Prime à payer

3000

25 + la valeur espérée de le perte de

l'assureur                             

6500

35,5 + la valeur espérée de la perte de l'assureur

10 000

50 + la valeur espérée de la perte de l'assureur

4- Etant donnée l'offre de la compagnie d'assurance, cet individu a-t-il intérêt à signer un contrat d'assurance avec elle, sachant que sa richesse initiale s'élève à 25 000 dinars tunisiens (y compris la voleur du bien L). Justifier votre réponse pour β= 0,5;θ= 0,2et α = 0,45